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第九百四十六章 可下地狱的是二元期权（第2页）

二元期权就是对赌合约，100美元，赌六月期美元对欧元是涨是跌，买涨，一旦半年后美元兑欧元升值，那就获利80美元，本息一共180美元。

如果半年后美元兑欧元贬值了，哪怕就贬值了0.001美分，100美元赌金一毛不剩，全赔。

这就是二元期权，就这么简单！

可是，这之间还有漏洞，正如次级债一样，金融创新是永不满足的，100赌对了才赚80？这哪够。

一是杠杆，100美元十倍杠杆，变成1000美元本金，去捕捉800美元，也就是8倍的利润空间。

但由于是杠杆，六月期内会规定一个爆仓点，不用到期，只要临近这一危险线，就必须补仓，否则就爆掉。

哪怕六月后你赌对了，但是在六月期间的上下波段中你补不起仓，照样吊蛋精光。

二是再抵押，100美元的半年看涨合约，再抵押给银行，作价50美元再付高利息，多高呢？年80%的利息，50美元半年期就付20美元的利息，再贷出。

半年后赌对了，那100美元本金加上高利贷贷来的50美元，150美元本金就赚120美元，付给银行20美元利息，比100美元赚80美元，还能多赚20美元。

反正赔了就是全赔，能再抵押多赚20美元，何乐而不为？

银行为什么要承担这个风险呢？因为正如信用卡免息一样，50多天的免息就是为了培养客户的刷卡习惯。

刷卡免息是对“买”方来讲的，仅免的是息，可不免服务费。而且对刷卡的卖方，那也是不免的。

二元期权就是赌博，赌徒哪来的自制力与止盈止损纪律，能压就不是光压100美元本金的问题了，房子车子老婆孩子，什么能抵押，都会压出去的。

银行与金融机构本身就承揽了二元期权的销售，开设有赌博平台，管理费与承销价格，并非是市面价格。

接受二元期权合约再抵押的银行与商业银行一样，做的是坏账率与盈利率的题，只要盈利大于坏账，就可以做嘛。

可是，那是在没人找茬的情况下。

帝国财团看中了塞浦路斯，一看这破岛子上的金融小流氓都在玩二元期权对赌呢，那就简单了，与刷POSS机，P2P自融一样，通过关联公司发假标，大多集中在三月期。

这是第一颗雷。

而后，收入塞浦路斯股市上的银行股与指数成分股，这是第二颗雷。

为麻痹整个塞浦路斯，同时开具三月，四月，五月，六月期沽空与买涨合约，锁单性质的双开。

再用一批关联公司的优质资产，从塞浦路斯各大商业银行贷出资金，最少半年期，抽空塞浦路斯各大银行的“流动性”，让它在三月之后火起之时，无水灭火。

三月期内，再次把塞浦路斯各大银行股与指标股的买涨合约，抵押给各大银行，只留沽空合约。

对帝国财团来讲，合约已经换手，手中只有沽空合约了。但是在市场显示屏上，沽空与买涨合约数量，仍旧是持平的。

只不过买涨合约，也就是第三颗炸弹，已经转到塞浦路斯各大银行手里了。

看涨合约抵押出来的资金，配合帝国财团自有资金与爱尔摩等合作方的资金，在世界各大外汇市场，买入沽空欧元三月期，四月期，五月期，六月期合约。

三月期到了，同一个时间窗口，所有的二元期权合约集中到期了。

合约都是帝国财团放的，骰蛊里的骰子是几点，手里是什么牌，项目是盈利是赔钱，肯定是庄说了算嘛。

对不起，赌客们全猜错了。

包括玩二元期权的赌客，与为赌客提供抵押融资的塞浦路斯各大银行在内，一夜之间，全部掉进坑里。

银行想朝外爬？哪有那么容易，早期在塞浦路斯股市上收入的流通股，在火起的同时，瞬间放出。各大上市银行不回购股票，不护盘，变仙股是小事，被无本收购就是旦夕之间。

火方起，天量砸盘又来，塞浦路斯“二元期权危机”至此爆发。

塞浦路斯各大银行的活钱都贷出去了，衍生品市场暴了，股市崩了，与二元期货相关的银行与金融机构损失惨重，危机一来，挤兑一起，ATM机里都没现钞补，更别说灭火了。

欧元受塞浦路斯爆发金融危机影响，一周跌去2.7%，又面临三月期至半年期沽空合约连续到期。

欧盟已经意识到有国际财团在联手做空欧元，私下渠道得来的消息，这次风波，狙击目标不是欧元。

要的是“塞浦路斯”。

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